Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Учебное пособие. Ширяев В.И.
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчётом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчётам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
-
АвторШиряев Владимир Иванович
-
ВозрастДля взрослых
-
Год издания2023
-
Количество страниц200
-
Размер22 см × 14 см × 2 см
-
Размер упаковки22 см × 14 см × 2 см
-
СкладКИУ 2
-
Срок доставки32 дня
-
Страна производителяРоссия
-
Тематика книгиФинансы
-
Тип обложкиТвёрдый переплёт