Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. Борзых Д.А., Вакуленко Е.С., Фурманов К.К.

Пособие подготовлено на основе практических занятий по эконометрике, которые авторы проводили более десяти лет на различных факультетах НИУ ВШЭ. Оно предназначено, в основном, для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическим специальностям, а также преподавателей эконометрики. Также данный практикум может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.

Тематический состав большей части практикума вполне традиционен для бакалаврского курса:

— метод наименьших квадратов и линейная регрессия,

— доверительные интервалы,

— проверка статистических гипотез,

— фиктивные переменные и тест Чоу,

— тесты на правильность функциональной формы: тест Рамсея и тест Бокс-Кокса,

— мультиколлинеарность,

— гетероскедастичность,

— автокорреляция,

— модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,

— системы одновременных уравнений,

— эндогенность,

— элементы анализа панельных данных.

Основной особенностью данного пособия является использование не только реальных, но и симулированных данных. Это сделано с тем замыслом, что при анализе реальных данных учащиеся сталкиваются сразу с целым комплексом отклонений от теоретических предпосылок, в то время как на симулированных данных в условиях контролируемого эксперимента можно задавать такие отклонения по отдельности. В результате можно почувствовать чистый эффект от каждого из отклонений от теоретических предпосылок. При этом задача обнаружения того или иного отклонения и его устранения становится более простой и обозримой. Помимо задач с симулированными данными в пособие включены задачи с реальными данными, для того чтобы выработать у студентов навыки работы не только в «рафинированных», но и «боевых» условиях.